AnyTrading - ビットコイン投資を強化学習で実行 ACKTR編(9番目)

AnyTrading - ビットコイン投資を強化学習で実行 ACKTR編(9番目)

12月15日の記事にてアルゴリズムACKTRで新たにビットコインの学習済みモデルを10種類作成しました。

そのうちの9番目の学習済みモデルに対して、30回連続で投資検証を行います。

ソース

ソースは下記の通りです。

[ソース]

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import os, gym
import datetime
import gym_anytrading
import matplotlib.pyplot as plt
from gym_anytrading.envs import TradingEnv, ForexEnv, StocksEnv, Actions, Positions
from gym_anytrading.datasets import FOREX_EURUSD_1H_ASK, STOCKS_GOOGL
from stable_baselines.common.vec_env import DummyVecEnv
from stable_baselines import PPO2
from stable_baselines import ACKTR
from stable_baselines.bench import Monitor
from stable_baselines.common import set_global_seeds

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 勝敗をカウントする
def count(lst):
cnt_win = 0
cnt_lose = 0
for x in lst:
if x > 0:
cnt_win += 1
else:
cnt_lose += 1

return cnt_win, cnt_lose

def simulation(i, prm):
global means
# ログフォルダの生成
log_dir = './logs/'
os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
# 環境の生成
env = gym.make('forex-v0', frame_bound=(prm['start_idx'],
prm['end_idx']),
window_size = prm['window_size'])
env = Monitor(env, log_dir, allow_early_resets=True)
# シードの指定
env.seed(0)
set_global_seeds(0)
# ベクトル化環境の生成
env = DummyVecEnv([lambda: env])
# モデルの読み込み
# model = PPO2.load('model{}'.format(i))
model = ACKTR.load('model{}'.format(i))
# モデルのテスト
env = gym.make('forex-v0', frame_bound=(prm['start_idx'] + prm['move_idx'],
prm['end_idx'] + prm['move_idx']),
window_size = prm['window_size'])
env.seed(0)
state = env.reset()
while True:
# 行動の取得
action, _ = model.predict(state) # 0 or 1
# 1ステップ実行
state, reward, done, info = env.step(action)
# エピソード完了
if done:
print('info:', info, info['total_reward']) # info: {'total_reward': 8610370000.0, 'total_profit': 1.7844206334206751, 'position': 1} 8610370000.0
means.append(info['total_reward'])
break
# グラフのプロット
plt.cla()
env.render_all()

cnt_win = 0
cnt_lose = 0
for move_idx in range(0, 801, 50):
labels = []
means = []
prm = {'window_size': 10, #window_size 参照すべき直前のデータ数
'start_idx' : 10, #start_idx 学習データの開始位置
'end_idx' : 510, #end_idx 学習データの終了位置
'move_idx' : move_idx} #学習データからの移動分。移動したものを検証データとする。
for i in range(30):
labels.append('{}'.format(i))
simulation(9, prm)

x = np.arange(len(labels))
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots()

rect = ax.bar(x, means, width)
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(labels)

#print(means, np.average(means), count(means))
cnt = count(means)
plt.title('[Average]{:,.0f} [Win]{} [Lose]{}'.format(np.average(means), cnt[0], cnt[1]))

plt.savefig('trading{:03d}.png'.format(move_idx))

if cnt[0] > cnt[1]:
cnt_win += 1
else:
cnt_lose += 1

print('{}勝 {}敗'.format(cnt_win, cnt_lose))

実行結果

実行結果は次のようになりました。

0日移動 50日移動
100日移動 150日移動
200日移動 250日移動
300日移動 350日移動
400日移動 450日移動
500日移動 550日移動
600日移動 650日移動
700日移動 750日移動
800日移動

勝敗を集計すると7勝10敗となりました。

12月15日に作成した10種類の学習済みモデルで何度もみた勝敗結果となりました。

次回はこれまで行った検証結果10回分を総括したいと思います。


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